Analisis Pengaruh Likuiditas Obligasi, Kupon, Dan Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi Terhadap Harga Obligasi Di Bursa Efek Indonesia

Putri, Ratih Astiakurnia (2019) Analisis Pengaruh Likuiditas Obligasi, Kupon, Dan Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi Terhadap Harga Obligasi Di Bursa Efek Indonesia. S2 thesis, STIE Indonesia Banking School.

	Text (Abstrak) Abstrak-Ratih Astiakurnia Putri, MM-IBS, 2018.pdf Download (194kB)
	Text (BAB 1) BAB 1-Ratih Astiakurnia Putri, MM-IBS, 2018.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus-Ratih Astiakurnia Putri, MM-IBS, 2018.pdf Download (392kB)
	Text (Halaman Judul) Halaman Judul-Ratih Astiakurnia Putri, MM-IBS, 2018.pdf Download (98kB)

Abstract

Penelitian mengenai obligasi dirasakan masih terbatas apabila dibandingkan dengan penelitian mengenai saham di Indonesia karena terbatasnya data dan instrumen ini relatif baru apabila dibandingkan dengan saham. Padahal saat ini instrumen obligasi relatif mulai marak dijual dan diperdagangkan di Indonesia. Penelitian mengenai obligasi yang telah dilakukan tersebut memiliki kesimpulan penelitian yang berbeda-beda perihal pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap perubahan harga obligasi. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji obligasi. Penelitian ini mengkaji pengaruh likuiditas obligasi, kupon dan jangka waktu jatuh tempo terhadap tingkat harga obligasi di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Indonesia Bond Bond Pricing Agency dan Bank Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 obligasi yang diambil denganteknik purposive sampling. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian adalah bahwa variabel likuiditas dan kupon memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga obligasi, sedangkan jangka waktu jatuh tempo memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap harga obligasi. Berdasarkan hal tersebut maka investor obligasi perlu memperhatikan likuiditas obligasi, karena makin likuid suatu obligasi perlu memperhatikan likuiditas obligasi, karena makin likuid suatu obligasi maka akan makin tinggi returnnnya. Investor juga disarankan membeli obligasi yang menawarkan nilai kupon yang tinggi karena obligasi ini memiliki tingkat return yang lebih tinggi selain coupun yield. Investor dapat pula membeli obligasi yang tidak memiliki jangka waktu tempo yang lama karena tingkat returnya akan lebih tinggi. Kata kunci: perubahan harga obligasi, likuiditas obligasi, kupon dan jangka waktu jatuh tempo.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > Prodi S2 Magister Manajemen Prodi S2 Magister Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	02 Mar 2023 09:03
Last Modified:	02 Mar 2023 09:03
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/6253

Actions (login required)

View Item