Optimalisasi Portfolio Saham, Portfolio Obligasi, Dan Portfolio Campuran (Saham Dan Obligasi) Periode 2006-2007

Indriaty, Fenny (2009) Optimalisasi Portfolio Saham, Portfolio Obligasi, Dan Portfolio Campuran (Saham Dan Obligasi) Periode 2006-2007. S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.

Text (Naskah Lengkap) Fenny Indriaty. Ma.- IBS, 2008.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz. Objek penelitian adalah saham yang tennasuk ke dalam indeks saham Lq45 dan obligasi yang memiliki rating investment grade periode 2006-2007. Terdapat dua langkah dalam pembentukan portofolio model Markowitz. pertama melakukan proses seleksi saham dan obligasi. kedua pembentukan portofolio dan penentuan portofolio optimal. Data dianalisa dengan menghitung expeceted return dan risiko masing-masing saham dan obligasi yang terseleksi dan menghitung expected return serta risiko portofolio yang terbentuk dengan menggunakan formula model Markowitz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio saham optimal. portofolio obligasi optimal. dan portofolio campuran (saham dan obligasi) tidak harus portofolio yang menghasilkan expected return tertinggi dan risiko terendail. Keywords: Stock Index Lq45, Bond Rating Investment Grade, Expected Return Portfolio, Risk Portfolio. Efficient Frontier, Capital Allocation Line.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Prodi S1 Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	04 Nov 2020 08:22
Last Modified:	16 Jul 2024 07:29
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/1666

Actions (login required)

View Item