Perhitungan Risiko Pasar Valuta Asing Dengan Menggunakan Metode Value At Risk (VaR)(Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Periode Transaksi 2 Januari 2006 - 11 Januari 2007)

Ummami, Diyah Jamilatul (2009) Perhitungan Risiko Pasar Valuta Asing Dengan Menggunakan Metode Value At Risk (VaR)(Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Periode Transaksi 2 Januari 2006 - 11 Januari 2007). S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.

Text (Naskah Lengkap) Diyah Jamilatul Ummami. Ma.-IBS, 2008.pdf Restricted to Registered users only Download (17MB)

Abstract

VaR adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur risiko pasar valuta asing. Dengan menggunakan metode VaR dapat dihitung kerugian terbesar yang diharapkan terjadi dalam rentang waktu tertentu dan dalam interval kepercayaan yang telah ditentukan. Validasi model dilakukan dengan menggunakan backtesting. Untuk dapat menghitung VaR, data yang dibutuhkan yaitu nilai tengah atas nilai tukar lima valuta asing dan posisi devisa netto (PDN) selama 255 hari. Dari data nilai tengah valuta asing tersebut dihitung return kemudian dilakukan uji stasioner. Langkah selanjutnya uji normalitas adalah untuk nilai tingkat keyakinan 95% dan uji heteroskedastic untuk nilai volatilitas dari masing-masing valuta asing dan portofolio. Dalam penelitian ini menghitung VaR individual dan porto folio dengan tingkat kepercayaan 95o/o dalam jangka waktu 1,5 dan 20 hari. Validasi yang dilakukan dengan melakukan backtesting, hasilnya yaitu model VaR termasuk dalam model konservatif.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Prodi S1 Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	22 Oct 2020 05:58
Last Modified:	22 Jul 2024 03:07
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/1617

Actions (login required)

View Item