Analisis Carhart Four Factor Model Pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

Susanti, Selvi (2021) Analisis Carhart Four Factor Model Pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.

	Text (Abstrak) Abstrak-Selvi Susanti - 20171111136.pdf Download (909kB)
	Text (BAB 1) BAB 1-Selvi Susanti - 20171111136.pdf Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus- Selvi Susanti - 20171111136.pdf Download (1MB)
	Text (Halaman Judul) Halaman Judul-Selvi Susanti - 20171111136.pdf Download (700kB)

Abstract

Pada penelitian ini dilakukan suatu analisis yang dimana bertujuan untuk menguji pengaruh Carhart Four Factor Model terhadap excess return. Keempat faktor tersebut adalah beta, size yang diproksikan dengan SMB (Small Minus Big), book to market ratio yang diproksikan dengan HML (High Minus Low), dan momentum yang diproksikan dengan WML (Winner Minus Loser) kemudian mengimplementasikannya pada perusahaan sub sektor consumer goods di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengadaptasi dari metode Carhart Four Factor Model yang menggunakan variabel beta, size, book to market ratio dan momentum lalu membentuk portofolio berdasarkan data return historis, kapitalisasi pasar, book value dan momentum (return past year). Penelitian ini menggunakan data time series pada periode 2018-2020. Data pada penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data kuantitatif. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil yang diperoleh menunjukkan kekuatan dalam menjelaskan Carhart Four Factor Model hanya berlaku secara signifikan pada beta saja namun tidak pada size, book to market ratio dan momentum.

Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Capital Asset Pricing Model, Carhart Four Factor Model, Portofolio, Return Saham.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Prodi S1 Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	22 Apr 2025 08:53
Last Modified:	22 Apr 2025 08:53
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/9011

Actions (login required)

View Item