Pengaruh Makro Ekonomi, Penyaluran Kredit Dan Risiko Kredit UMKM Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Yusuf, Andi Muhammad (2024) Pengaruh Makro Ekonomi, Penyaluran Kredit Dan Risiko Kredit UMKM Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. S2 thesis, STIE Indonesia Banking School.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak-Tesis-Andi Muhammad Yusuf.pdf Download (682kB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB 1-Tesis-Andi Muhammad Yusuf.pdf Download (1MB)
Preview	Text (Halaman Judul) Cover-Tesis-Andi Muhammad Yusuf.pdf Download (719kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-Tesis-Andi Muhammad Yusuf.pdf Download (778kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi makro (pertumbuhan PDB, inflasi, dan harga komoditas), penyaluran kredit UMKM, dan risiko kredit UMKM yang diukur dengan Loan at Risk (LAR) mempengaruhi kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini membandingkan pengaruh faktor-faktor tersebut pada tiga jenis bank, yaitu Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Data yang digunakan adalah data agregat per jenis bank dengan periode pengamatan triwulanan dari tahun 2013 hingga 2023. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode estimasi Prais-Winsten AR(1) dan standard error robust untuk mengatasi masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas. Metode ini dipilih untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dan valid pada data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan (diukur dengan Return On Assets/ROA) antar jenis bank. Pada Bank BUMN, harga komoditas berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan LAR UMKM berpengaruh negatif signifikan. Inflasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank BUMN, namun pada tingkat signifikansi 10%. Pada Bank BUSN, hanya LAR UMKM yang berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu, pada Bank BPD, tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan, namun pada tingkat signifikansi 10% hanya harga komoditas yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor spesifik daerah lebih berperan dalam menentukan profitabilitasnya. Bank BUMN disarankan mengoptimalkan peran sebagai agen pembangunan dan memperhatikan risiko kredit UMKM. Bank BUSN perlu fokus pada peningkatan daya saing dan efisiensi. Bank BPD perlu mengembangkan strategi yang sesuai dengan karakteristik daerah dan memperhatikan potensi pengaruh harga komoditas. Regulator perlu memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial dan pengawasan bank, serta mendukung pengembangan UMKM dan bank BPD.

Item Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	ROA, kredit UMKM, LAR UMKM, BUMN, BUSN
Subjects:	Prodi S2 Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School > Prodi S2 Magister Manajemen
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > Prodi S2 Magister Manajemen Prodi S2 Magister Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	18 Feb 2025 08:37
Last Modified:	18 Feb 2025 08:37
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/8902

Actions (login required)

View Item