Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi Terhadap Seven Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia Yang Berdampak Pada Non Performing Financing Bank Umum Syariah

Jumono, Jumono (2018) Analisis Pengaruh Indikator Ekonomi Terhadap Seven Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia Yang Berdampak Pada Non Performing Financing Bank Umum Syariah. S2 thesis, STIE Indonesia Banking School.

Preview	Text (Abstrak) Abstrak-Jumono, MM-IBS, 2017.pdf Download (687kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1-Jumono, MM-IBS, 2017.pdf Download (771kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Dapus-Jumono, MM-IBS, 2017.pdf Download (690kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Judul) Halaman judul-Jumono, MM-IBS, 2017.pdf Download (702kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh indikator ekonomi yaitu Inflasi, Nilai Tukar dan growth Gross Domestic Product (GDP) terhadap Seven Days Reverse Repo Rate dan seberapa besar pengaruh Seven Days Reverse Repo Rate terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. Analisis yang digunakan adalah kuantitatif dengan regresi linear berganda dengan periode data sejak tahun 2005 sampai dengan 2016. Hasil dari penelitian ini adalah Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Seven Days Reverse Repo Rate dengan koefisien 0.660079 dan nilai probability 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan tingkat inflasi akan direspon oleh Bank Indonesia dengan kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu seven days reverse repo rate. Sedangkan nilai tukar dan GDP berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Seven Days Reverse Repo Rate. Koefisien nilai tukar -0.000173 dan nilai probability 0.3964, dan untuk koefisien GDP sebesar -0.007878 dan nilai probability 0.9156. Koefisien negatif untuk nilai tukar dan pertumbuhan GDP mengindikasikan bahwa Seven Days Reverse Repo Rate memiliki arah yang berlawanan dengan nilai tukar Rupiah dan pertumbuhan GDP. Ketika Bank Sentral menurunkan Seven Days Reverse Repo Rate, maka nilai tukar dan pertumbuhan GDP akan mengalami peningkatan (nilai tukar rupiah melemah). Sementara nilai yang tidak signifikan tersebut dapat dijelaskan dengan metode lain oleh bank sentral untuk merespons perubahan nilai tukar dan pertumbuhan GDP, daripada menggunakan Seven Days Reverse Repo Rate. Bank Sentral dapat menggunakan alat/metode lain yakni berupa kontraksi dan intervensi di pasar valuta asing. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa nilai tukar dan pertumbuhan GDP bukanlah faktor yang mempengaruhi Seven Days Reverse Repo Rate. Sementara itu hasil uji Seven Days Reverse Repo Rate tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing dengan koefisien 0.042351 dan nilai probability 0.5568. Hal ini dikarenakan tingkat kredit/piutang bermasalah atau NPF tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga/imbal hasil tapi juga oleh kondisi debitur. Kata Kunci Inflasi, Nilai Tukar, GDP, Seven days reverse repo rate, dan NPF.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	Prodi S2 Magister Manajemen STIE Indonesia Banking School > Prodi S2 Magister Manajemen
Divisions:	Library of Congress Subject Areas > Prodi S2 Magister Manajemen Prodi S2 Magister Manajemen
Depositing User:	Ms Dyta Medina
Date Deposited:	12 Apr 2023 08:52
Last Modified:	12 Apr 2023 08:52
URI:	http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/6627

Actions (login required)

View Item