Analisis Fama And French Three Factor Model Terhadap Excess Return (Studi Pada Indeks Kompas100 Periode Februari 2017 – Desember 2019)

Oktavidelia, Shania (2021) Analisis Fama And French Three Factor Model Terhadap Excess Return (Studi Pada Indeks Kompas100 Periode Februari 2017 – Desember 2019). S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Abstrak-20161111051.pdf

Download (773kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab 1)
Bab 1-20161111051.pdf

Download (958kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Halaman Judul)
Cover-20161111051.pdf

Download (879kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Dapus-20161111051.pdf

Download (789kB) | Preview
Official URL: http://lib.ibs.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10...

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Three Factor Model Fama and French terhadap excess return saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas100. Faktor-faktor dalam model Fama-French Three Factor yaitu premi risiko, firm size, dan book-to-market equity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi data panel. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan observasi dalam penelitian ini sebanyak 72 yang terdiri dari 6 portofolio selama tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel premi risiko, firm size, dan book-to-market berpengaruh terhadap variabel excess return. Secara parsial premi risiko menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap excess return, firm size menunjukkan hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan, dan book-to-market memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap excess return. Kata Kunci: Premi Risiko, Firm Size, Book-to-Market Ratio, Excess Return

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: KODEPRODI61201#Manajemen
Depositing User: Ms Dyta Medina
Date Deposited: 10 Jan 2022 09:00
Last Modified: 10 Jan 2022 09:00
URI: http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/3979

Actions (login required)

View Item View Item