Oktavidelia, Shania (2021) Analisis Fama And French Three Factor Model Terhadap Excess Return (Studi Pada Indeks Kompas100 Periode Februari 2017 – Desember 2019). S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.
|
Text (Abstrak)
Abstrak-20161111051.pdf Download (773kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1)
Bab 1-20161111051.pdf Download (958kB) | Preview |
|
|
Text (Halaman Judul)
Cover-20161111051.pdf Download (879kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Dapus-20161111051.pdf Download (789kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menguji Three Factor Model Fama and French terhadap excess return saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas100. Faktor-faktor dalam model Fama-French Three Factor yaitu premi risiko, firm size, dan book-to-market equity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi data panel. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan observasi dalam penelitian ini sebanyak 72 yang terdiri dari 6 portofolio selama tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel premi risiko, firm size, dan book-to-market berpengaruh terhadap variabel excess return. Secara parsial premi risiko menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap excess return, firm size menunjukkan hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan, dan book-to-market memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap excess return. Kata Kunci: Premi Risiko, Firm Size, Book-to-Market Ratio, Excess Return
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Prodi S1 Manajemen |
| Depositing User: | Ms Dyta Medina |
| Date Deposited: | 10 Jan 2022 09:00 |
| Last Modified: | 10 Jan 2022 09:00 |
| URI: | http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/3979 |
Actions (login required)
 |
View Item |
