Mayang A, Amizza Manik (2021) Pengaruh Likuiditas Saham Terhadap Stock Price Crash Risk Pada Perusahaan Industri Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2010-2019. S1 thesis, STIE Indonesia Banking School.
|
Text (Bab 1)
Bab 1.pdf Download (737kB) | Preview |
|
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Download (712kB) | Preview |
|
|
Text (Halaman Judul)
Cover.pdf Download (729kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf Download (912kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Likuiditas Saham terhadap Stock Price Crash Risk. Likuiditas saham diukur dengan pengukuran Trading Volume Activity (TVA). Stock price crash risk yang dihitung menggunakan model rumus negative coeficient of skweness (NCSKEW). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga didapatkan 8 observasi perusahaan industri consumer goods di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2010-2019. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yang diproses dengan perangkat lunak Eviews9. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity (TVA) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap stock price crash risk, sedangkan Size sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan namun variabel kontrol kedua yaitu price to book value (PBV) memiliki pengaruh positif secara signifikan. Kata Kunci: Stock Price Crash Risk, Negative Coeficient of skweness, Likuiditas Saham, Trading Volume Activity (TVA)
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | Prodi S1 Manajemen |
| Depositing User: | Ms Dyta Medina |
| Date Deposited: | 24 Sep 2021 07:48 |
| Last Modified: | 17 Jul 2024 06:49 |
| URI: | http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/3276 |
Actions (login required)
 |
View Item |
